Индикаторы макро-настроений AI Intelfin Global: в 5 раз лучше, чем S&P 500

За последнее десятилетие пассивное инвестирование через ETF стало нормой. В то время как регулярные инвесторы вкладывали деньги в индексы, Уолл-стрит извлекала выгоду из любой неправильной оценки. Эта эпоха завершилась.

В 2020 году пандемия, изоляция и печатание денег вызвали приток миллионов новых розничных инвесторов. Объемы торгов резко выросли, и почти каждый актив подорожал. Сейчас розничные инвесторы - это сила, которая задает рыночные тренды.

Недавний стремительный рост цен акций Tesla, а также легендарное короткое сжатие GME держателей коротких позиций — это лишь самые яркие примеры доминирования мелких трейдеров.

В Intelfin Global мы придумали уникальный способ измерения этого популярного настроения, который обеспечивает реальное преимущество в этих новых условиях.

Как работают индикаторы макро-настроений

Intelfin Global построил платформу прогнозирования с более чем 137 000 участниками рынка. Каждый день они отвечают на десятки вопросов о рынках. Они замотивированы как ежемесячными премиями и конкуренцией, так и просто работой в удовольствие.

Индикаторы макро настроений измеряют преобладающее настроение с помощью семи еженедельных вопросов. В данном случае нет правильных или неправильных ответов, однако алгоритм присваивает более высокие надбавки пользователям, которые показывают высокую точность в других вопросах (например, касающихся цен активов).

Макро настроения демонстрируют очень высокую корреляцию с реальными рыночными движениями. Точность составляет более 80% — это доля случаев, когда изменение индикатора правильно предсказало недельное изменение индекса S&P 500.

Простая стратегия: +97,9% с момента создания (с ноября 2019 года)

Индикаторы макро настроений дают реальное преимущество. Стоит просто посмотреть на бэктест самой базовой стратегии для S&P 500: без кредитного плеча она работала в пять раз лучше, чем при пассивном удержании индекса.

Вот как работает эта стратегия:

• Возьмите простое среднее значение всех индикаторов макро настроений за каждую неделю;
• Проверьте изменение среднего значения текущей недели, сравнивая его со средним значением предыдущей недели;
• Если изменение >0 (то есть среднее значение на этой неделе выше, чем на предыдущей), то:
• Покупайте S&P 500 (может быть любой спот ETF или фьючерсы, как показано на графике выше) на открытии в понедельник (или в воскресенье для фьючерсов) и продавайте на закрытии в пятницу;
• Если изменение <0, то:
• Откройте короткую позицию в S&P 500 в понедельник и закройте ее в пятницу;
• Каждую неделю разворачивайте весь капитал, который вы выделили на эту стратегию.

Вот и все.

Эта стратегия не требует никакого кредитного плеча, знания опционов или сложного управления рисками и определения размера позиции. Конечно, из-за более низкого риска он также не очень прибылен, и все же это означает, что он может быть использован для повышения доходности для более крупного долгосрочного портфеля.